Balance 2020 by Javier P

BBC – Segundo año

Balance 2020 y Objetivos 2021

El 2020 ha sido el segundo año en el que me he dedicado a tiempo completo al trading dentro del Proyecto Aker. La pandemia acaecida desde marzo ha condicionado por completo y reducido muchísimo mi dedicación al proyecto durante varios meses, pero a cambio me empujó a probar la operativa M1 de las aperturas. Gracias a ello he ganado una notable agilidad en la visualización en M1 de todas las estructuras del precio y el volumen y he fortalecido los automatismos de la operativa de entrada, eliminando la indecisión que muchas veces me lastraba a la hora de darle al botón en M15.  Y todo ello me ha permitido avanzar mucho en acercarme al punto óptimo de entrada en cada operación, tanto en precio como en timing.

En definitiva, creo que he madurado mucho la interiorización de todos los conocimientos adquiridos con Aker, y enfoco el 2021 como el año del MOBO en mi carrera como trader profesional.

Metas conseguidas en 2020:

• Consistencia a nivel operativo: Éste era mi objetivo principal para este año, y a pesar de los baches del camino creo que ya lo estoy consiguiendo. Es cierto que he probado muchas cosas en 2020 y no todas ellas sé operarlas correctamente, pero ya he identificado que las continuaciones son la pauta operativa que comprendo y opero bien y como resultado me permiten obtener una curva creciente en la cuenta.

Un ejemplo lo tengo en la cuenta de resultados de las pruebas (demo, eso sí) que he ido haciendo los 2 últimos meses con NinjaTrader para familiarizarme con la operativa en la plataforma:

De esta forma, la consistencia que buscaba obtener la he conseguido con la especialización en las continuaciones. No creo que sea casualidad que aquello a lo que dediqué 6 meses de backtest sea aquello que sé operar bien, a pesar de que la forma de operarlas sea muy diferente en la actualidad respecto a lo que estudiaba inicialmente en el backtest.

• Valor añadido del Bt: El comienzo de 2020 fue irregular porque la irrupción de los Bt en el gráfico me introdujo al principio un factor de ruido sobre aquello que ya venía trabajando. Sin embargo, con el tiempo a base de ver los gráficos en tiempo real con los Bt y de aprender a interpretarlos con Aker he obtenido un plus muy importante de cara a mejorar mi operativa, ya que con ellos puedo optimizar los puntos de entrada y salida, así como la gestión de una operación abierta. A diferencia de otros indicadores de volumen (PVD, VWAP, perfil de volumen) y del OFA, los Bt no me resultan imprescindibles para operar las continuaciones, pero sin duda aportan mucho valor en términos de ratio y gestión.

Errores bajo el radar:

1. Entradas en avances: Al trabajar las aperturas y utilizar las ETC o ETCv, he pasado a cometer errores de entrar en avances del precio cuando no corresponde y ya he decidido que ése NO es el tipo de entrada que quiero operar yo. No se trata de que esas entradas no funcionen, sino simplemente que yo no estoy cómodo entrando con ellas en el nivel de precio que marcan. Algunas veces salen bien y por aceleración el precio sale directamente como un tiro, pero muchas otras veces he comprobado que entraba en un avance visto desde M1 y luego el precio retrocedía antes de hacer (o no) el movimiento esperado. Por no hablar de las veces que en una apertura con la volatilidad asociada entraba justo en una zona de control porque ahí cerraba la vela, y luego me ponían las pilas…

Lo óptimo en la mayoría de los casos hubiera sido visualizar una continuación y operarla cuando se produzca (y cuando el precio salga directo, se trabaja la paciencia y se espera a que haga un retroceso para buscar la continuación), y eso es lo que voy a hacer desde ahora de forma exclusiva. Para ello, de cara al próximo año (ya pensando en la financiada) he definido 2 pautas operativas básicas para mi plan de trading:

• Operativa OFA: entrada a cierre de vela (lo cual ya supone un retroceso de 4 ticks) o en un retesteo al punto de control correspondiente (LAS, MOBO).
• Operativa M1/M5/M15: visualizar continuaciones M15 y entrar en M1/M5 en zona ALF o en zona PVD.

2. Emociones y objetivo lejano: Atendiendo al análisis de resultados a posteriori, mi acierto en operaciones ronda el 70-80%. Sin embargo, muchas veces no he sacado el rendimiento adecuado por interferencias emocionales. Y lo que he podido comprobar es que el factor que más negativamente me influye en este sentido es fijar un objetivo lejano (ya sea TP único o TP2). Me ha frustrado más de una vez comprobar cómo el precio alcanzaba dicho objetivo, pero yo había salido con un TP1 y BE (algo que seguro que le ocurre a mucha gente). Y el problema radica en pensar que mi entrada de continuación sea la que va a llevar al precio directamente al nivel objetivo planteado.

Al margen del desgaste emocional que suponen este tipo de situaciones, la operativa de una cuenta financiada debe ser mucho más rigurosa en cuanto a aprovechar el avance favorable del precio en las operaciones buenas. Por tanto, he definido las siguientes reglas para mi plan de trading

• Cuenta financiada: trabajar con TP único a sufrimiento cero.
• Darwin BPT: 80% TP1 a sufrimiento cero y 20% TP2. Aquí es donde trabajaré la paciencia de esperar al retesteo a mi zona de entrada antes de pasar a BE, para seguir mejorando este aspecto de mi trading.

3. Gestión del riesgo: Con la operativa de aperturas también he comprobado que se puede perder en un día lo que cuesta ganar una semana sin necesidad de haber operado mal. El objetivo más importante en la gestión de cualquier cuenta es el control del riesgo. Si opero 4 días bien y gano una media del 0,5% diario (con riesgo por operación del 1%) y luego opero 1 día mal (o simplemente cojo 2 operaciones malas) y pierdo un 2% (2 stops) termino la semana en pérdidas (por aquello de las comisiones). Esto me ha ocurrido más de una vez y me resulta inaceptable. Tengo que controlar el riesgo diario de forma que no pase de una cantidad fija, pero igualmente tengo que buscar un objetivo diario que como mínimo sea igual a ese riesgo. Para ello, he decidido redefinir las reglas de gestión del riesgo:

• Riesgo diario: 1% cuenta.
• Riesgo por operación: 0,5% cuenta.
• Objetivo mínimo: 1% cuenta. Cuando se alcanza se cierra la cuenta ese día.
• Número máximo de operaciones: 3. No pongo más para evitar sobreoperar, ya que si limito las operaciones a 3 sé que tendré que ser selectivo en mis entradas, y eso es lo que mejor me funciona (sobre todo ahora que ya no dudo en entrar cuando toca…).
• Tiempo de espera tras una operación perdedora: Cuando una operación sea mala tendré que esperar al menos 30 minutos antes de volver a entrar. De esta forma evito la posibilidad de entrar muy pronto con la misma idea y obcecarme con mi escenario.
• Visualización del riesgo/beneficio: para cualquier entrada que realice debo haber visualizado previamente que el ratio de beneficio es igual o superior a 1:1.

Objetivos para 2021:

A diferencia del año pasado, este año ya busco objetivos de rentabilidad porque creo que estoy en el momento de exigirme eso:

1. Operar con consistencia una cuenta financiada: Esta será mi prioridad para el 2021.

En primer lugar, tengo que superar la prueba de evaluación. En esa fase pretendo aplicar una gestión de riesgo más agresiva de cara a alcanzar el objetivo de rentabilidad, pero con margen suficiente para poder superar una posible concatenación de hasta 5 stops de drawdown acumulado sin tener que resetear. A mitad del periodo de prueba haré una valoración de situación, de manera que si estoy lejos del objetivo de beneficio reajustaré el riesgo por operación para tratar de alcanzarlo sin tener que pagar 2 veces la cuota.

En caso de no pasar la evaluación a la primera haré un parón mínimo de 1 semana para estudiar los fallos cometidos, aprender de ellos y volver a intentarlo.

Una vez obtenida la cuenta pasaré a una gestión de riesgo más profesional con la prioridad básica de preservar el capital, que en este caso además supone cumplir todas las reglas asociadas. Para ello comenzaré con un número de contratos bajo con la idea de ir escalando la posición a medida que los beneficios se vayan acumulando.

2. Obtener un beneficio anual del 20% en el Darwin BPT: A pesar del largo paréntesis y de diversos bandazos del 2020, he conseguido ser riguroso en la gestión del riesgo del Darwin y voy a terminar el año en positivo. Por tanto, para el 2021 tengo que exigirme superar el resultado de este año y buscar doblarlo, operando con regularidad. Revisaré la evolución trimestralmente para replantear objetivos según cuáles vayan siendo los resultados.